Без учета вышеперечисленных факторов вероятность прибыльной сделки будет в разы ниже. Есть некоторые различия в торговле по стакану на фьючерсах, акциях 1 эшелона и на неликвиде. Обычно на этих бумагах крупной плотности в стакане не найти, поэтому, когда я скальпирую на фьючах, я использую стакан из акций.
Торговля по стакану. Теория и практика
Чаще всего такое явление может наблюдаться на менее ликвидных акциях 2-4 эшелона. К этим вещам я еще вернусь в будущих своих статьях и более подробно расскажу об этом. Этот подход может использоваться для манипуляции мнением толпы.
- А теперь подробнее о том как можно торговать от плотности.
- Обнаружить их можно, если одновременно с анализом стакана рассматривать таблицу котировок и ленту сделок — и там, и там должны появляться характерные повторяющиеся сделки.
- Первым будет рассмотрен подход на съедение плотности на ликвидных инструментах.
- Один, пусть даже самый крупный брокер будет составлять проценты, а скорее даже, доли процента от общего объёма на рынке, соответственно, говорить о корреляции попросту бессмысленно.
Более крупные участники рынка могут запугивать такой заявкой мелких инвесторов после приобретения акций, чтобы цена еще больше увеличилась. Это происходит на ценных бумагах 2-4 категории с небольшой степенью ликвидности. Главное, необходимо помнить, что стакан — это только дополнительный критерий , который помогает рассматривать сигналы на быстрый вход в сделку. В некоторых терминалах можно управлять типом заявки, кликая разными клавишами мыши.
- В криптовалютной торговле такие стенки часто формируют психологические уровни поддержки и сопротивления.
- Это позволяет анализировать поведение других участников рынка и принимать обоснованные решения при осуществлении сделок.
- Для работы со стаканом трейдинга необходимо уметь анализировать его данные и принимать решения на основе полученной информации.
Торговля по стакану — одна из основных стратегий в криптотрейдинге. Обратите внимание, что на данный момент открыто очень много рыночных ордеров как на покупку, так и на продажу (видно на правой части стакана). В данной ситуации кто-то проиграет обязательно и для перестраховки своих открытых позиций выставляют отложенные ордера. Первая диаграмма – это расположение отложенных ордеров SellStop, BuyStop, SellLimit, BuyLimit, а так же уровней стоп лосс и тейк профит. В правой части стакана показаны уже открытые позиции игроков и то, что они находятся либо в прибыли, либо в просадке по отношению к текущему положению цены. Уже на этом этапе знакомства со стаканом заказов видно, что в нем не последнюю роль играют круглые и психологические уровни, которые заканчиваются на 0 или 00.
Come Surfing: супер стратегия форекс для трейдера
Самое главное необходимо искать именно крупные заявки в стакане, при этом у вас в торговой системе должно быть прописано, что значит крупная заявка для вас. Исходить можно из среднедневного объема по конкретному инструменту, либо из среднего объема в стакане. Кстати, если в стакане стоит крупная заявка это не значит, что она никуда не денется. Бывает, такой заявкой пугают покупателей/продавцов после покупки актива, чтоб загнать цену дальше.
Глубокий анализ объемов в стакане заявок — это искусство видеть за цифрами реальные намерения участников рынка. Дисбалансы, возникающие в стакане, часто предшествуют значимым ценовым движениям и могут служить надежными сигналами для входа в рынок или выхода из позиций. Профессиональная торговля по стакану предполагает использование конкретных стратегий, основанных на анализе поведения других участников рынка. Рассмотрим наиболее эффективные подходы, доказавшие свою работоспособность в условиях криптовалютного рынка 2025 года.
В данном случае, я имею ввиду галимый нелеквид с оборотом от 1 миллиона до 10. Да, я торгую и такие бумаги Опять же поподробнее об этом я еще расскажу в следующих статьях. Особенность исполнения приказов этого типа в том, что в стакане его не видно целиком. Когда этот приказ исполняется по той же цене появляется такой же приказ того же объема, это продолжается до тех пор, пока не исполнится вся айсберг-заявка. Эти ситуации идентифицируются по таблице обезличенных сделок – по одному уровню заключается серия одного объема.
Как понять, отскочит цена от уровня или пробьёт
Упустив возможность, начинаешь злиться и в голове сразу возникают мысли -догнать рынок и войти. НИКОГДА НЕ ГОНЯЙТЕСЬ ЗА ЦЕНОЙ, цена должна сама к вам подойти (это я еще с семинара Александра Михайловича помню ? Следующий момент, в этой точке должно быть скопление большой плотности в стакане.
Что такое биржевой стакан в трейдинге
Максимум – опция переноса цены из стакана в форму подачи ордера. Трейдер кликает на цену и в ордере автоматически появляется нужное значение. Это упрощает процесс, но все же требует много «телодвижений». В предыдущей своей статье я уже затрагивал тему скальпинга и торговли по стакану. Сегодня я ее немного дополню и расскажу о том, как правильно торговать от плотности в стакане и что при этом нужно учитывать.
советов, как читать поток ордеров
Особенности интерпретации ордеров зависят от временного горизонта торговли. Ликвидность — еще один критический аспект стакана заявок. Глубокий стакан с большим количеством ордеров на разных ценовых уровнях указывает на высокую ликвидность рынка, что обычно снижает волатильность. Напротив, тонкий стакан с малым количеством ордеров предупреждает о потенциально резких движениях цены. Ключевой принцип понимания стакана — это визуализация реального спроса и предложения. Верхняя часть стакана содержит ордера на продажу (аски), нижняя — ордера на покупку (биды).
Ловля крупных заявок
Текущие значения котировок, их технический анализ — не играют никакой роли. Учитывается только совокупное количество ордеров на покупку и продажу актива (валютных пар, если речь идёт о рынке Форекс). В биржевой торговле стакан котировок является мощным инструментом. Благодаря его анализу трейдер определяет, возле какой цены в конкретный момент сосредоточен интерес других участников.
Например, если на графике видно, что большинство заявок на продажу находятся на определенной цене, это может быть сигналом к продаже актива. Еще одним преимуществом стакана трейдинга является возможность увидеть скрытые объемы. Некоторые трейдеры могут специально скрывать свои заявки, чтобы не влиять на цену активов. Благодаря стакану трейдинга можно раскрыть эти скрытые объемы и получить больше информации о рынке. Искусство чтения стакана заявок требует понимания психологии рынка и умения интерпретировать намерения других трейдеров.
Сегодня практически каждый может купить ценные бумаги. Но при этом большое значение имеет, когда совершать сделку. Для принятия обоснованных и эффективных решений трейдеры используют разные инструменты.
Индикаторы оценивают состояние рынка по истории и естественно генерируют сигнал для торговли с большим запаздыванием, когда рынок основное движение уже совершил. В целом, использование стакана в трейдинге позволяет трейдерам получить дополнительные данные о рынке и принимать более осознанные решения. Однако следует помнить, что стакан является одним из инструментов анализа и его использование следует совмещать с другими методами и стратегиями трейдинга. Надеемся, что данная статья помогла вам разобраться, что такое стакан в трейдинге и как им пользоваться. Опираясь на информацию из стакана, вы сможете принимать более обоснованные решения при трейдинге на финансовых рынках. Если же на графике видно, что большинство заявок на покупку находятся на определенной цене, это может быть сигналом к покупке актива.
У скальперских терминалов нет лишних функций и нагромождений “всего”. Под руками три главных инструмента – стакан, лента сделок и кластеры. При необходимости можно “прикрепить” к стакану графики инструмента. Торговля по стакану в терминале максимально упрощена до – достаточно кликнуть на цену в книге ордеров и заявка отправится на биржу. Скальпинг на бирже – торговля в интерфейсе биржи, без стороннего софта. Здесь мы говорим о криптовалютных биржах, где трейдер может зарегистрировать аккаунт и выставлять заявки без посредников.
На фондовом рынке трейдер взаимодействует с площадкой через брокера. Короткие трейды – не единственная особенность скальпинга. Большую роль играет то, как скальперы анализируют рынок и работают с заявками.
Условные при их соответствии определенному условию превращаются в лимитные или рыночные. На некоторых торговых площадках, в частности NYSE, за одной заявкой может стоять несколько продавцов/покупателей. Профессиональные трейдеры очень хороши не только на практике, но и разбираются в теории скальпинга — без этого сложно стать действительно сильным трейдером. Планки, аукционы, фьючерсы, фандинг, дивидендные гэпы — все эти нюансы напрямую влияют на сделки, но новички часто даже не подозревают об их важности. Современный Alor Broker скальпинг – история исключительно про торговлю по стакану. Многие криптовалютные биржи включают в свой торговый интерфейс стаканы.